Лекции по случайным процессам

Учебное пособие содержит конспект лекций и материалы семинарских занятий по курсу «Случайные процессы», десятилетиями формировавшемуся сотрудниками кафедры математических основ управления факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института (ФУПМ МФТИ) А.А.Натаном, С.А.Гузом и О.Г.Горбачевым. Наряду со стандартным материалом пособие содержит такие разделы, как «элементы теории эргодических динамических систем», «Google problem», «задача о разборчивой невесте», «многорукие бандиты».Написано на достаточно элементарном языке и рассчитано на широкую аудиторию (не только студентов МФТИ). Gasnikov Alexander Vladimirovich, Gorbunov Eduard Aleksandrovich, Guz Sergey Anatolievich, Chernousova Elena Olegovna, Shirobokov Maksim Gennad'evich. Lectures on Stochastic ProcessesThe book contains lecture notes and classes materials on the course «Stochastic processes» that has been formed for decades by the staff of the Department of Mathematical Foundations of Control at Moscow Institute of Physics and Technology, A. A. Natan, S. A. Guz, and O. G. Gorbachev. The book is written in plain language and intended for a wide audience. Along with the standard material, the book contains such sections as Ergodic dynamical systems, Google problem, Secretary problem, Multi-armed bandits.